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国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析

Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0000

本調査は、国内公募投信の運用会社における累積リターン、シャープレシオ、リスク、純資産残高、信託報酬、総経費率などの指標を、2020年から2025年の過去6年間のデータをもとにファンド分類別・運用会社別に分析し、通貨選択型ファンドを除外した場合の運用パフォーマンスを評価するものである。

国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析

Fri, 21 Apr 2023 00:00:00 +0000

本調査は、国内公募追加型株式投資信託の運用パフォーマンスを示すシャープレシオと累積リターンを、2022年末までの過去5年間のデータを基にファンド分類別・運用会社別に分析した。対象は国内籍の公募追加型株式投資信託で、ETFやマネープール相当は除外し、純資産残高加重平均で算出した。

国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析

Fri, 22 Apr 2022 00:00:00 +0000

本調査は、国内公募追加型株式投資信託の運用パフォーマンスを示すシャープレシオと累積リターンを、2021年末までの過去5年間のデータを基にファンド分類別・運用会社別に分析し、アクティブ運用の効果やESG関連ファンドのパフォーマンスを評価した。

国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）策定と国内公募投信に関する諸論点についての分析

Wed, 23 Jun 2021 00:00:00 +0000

本調査は、2020年末までの過去5年間の運用実績をもつ国内籍公募追加型株式投資信託の運用パフォーマンスを示すKPI（シャープレシオと累積リターン）を分析し、QUICK分類ごとに運用会社別の平均値を算出し、ESG関連ファンドの平均を追加した。分析結果では、海外資産主導の運用パフォーマンスが改善傾向にあることが明らかとなった。

国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（ＫＰＩ）に関する調査

Tue, 25 Aug 2020 00:00:00 +0000

本調査は、2019年度末までの5年間の運用実績を持つ国内籍公募追加型株式投資信託の運用パフォーマンスを示すKPI（シャープレシオ・累積リターン）を分析し、各分類・運用会社別に平均値を算出し、新型コロナの影響下での運用効率の変化を評価した。